Albert Shiryaev - Albert Shiryaev

Albert Shiryaev
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Albert Nikolaevich Shiryaev
Geboren ( 1934-10-12 )12. Oktober 1934 (86 Jahre)
Shchyolkovo , Oblast Moskau , Russische SFSR , UdSSR
Staatsangehörigkeit Russisch
Alma Mater Moskauer Staatsuniversität
Bekannt für Wahrscheinlichkeitstheorie
Auszeichnungen Markov-Preis (1974)
Wissenschaftlicher Werdegang
Felder Mathematiker
Institutionen Staatliche Moskauer Universität
Steklov Institut für Mathematik
Universität Manchester
Doktoratsberater Andrey Kolmogorov
Doktoranden Dmitry Kramkov
Ernesto Mordecki
Alexander Novikov

Albert Nikolajewitsch Shiryaev ( russisch : Альбе́рт Никола́евич Ширя́ев ; * 12. Oktober 1934) ist ein sowjetischer und russischer Mathematiker . Er ist bekannt für seine Arbeiten in Wahrscheinlichkeitstheorie , Statistik und Finanzmathematik .

Karriere

1957 schloss er sein Studium an der Moskauer Staatlichen Universität ab. Seitdem arbeitet er am Mathematischen Institut Steklov . Er erwarb 1961 seinen Doktortitel ( Andrey Kolmogorov war sein Berater) und promovierte 1967 für seine Arbeit "Über die statistische Sequenzanalyse". Er ist seit 1971 Professor an der Fakultät für Mechanik und Mathematik der Moskauer Staatlichen Universität. Seit 2007 hat Shiryaev eine 20%ige unbefristete Professorenstelle an der School of Mathematics der Universität Manchester inne . Er hat über 50 Dissertationen betreut und ist Autor oder Co-Autor von über 250 Publikationen.

1970 war er Invited Speaker mit dem Vortrag Sur les equations stochastiques aux dérivées partielles beim Internationalen Mathematikerkongress (ICM) in Nizza. 1978 war er Plenarsprecher mit dem Vortrag Absolute Continuity and Singularity of Probability Measures in Functional Spaces am ICM in Helsinki .

1985 wurde er zum Ehrenmitglied der Royal Statistical Society und 1990 zum Mitglied der Academia Europaea gewählt. Von 1989 bis 1991 war er Präsident der Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability . Von 1994 bis 1998 war er Präsident der Russischen Versicherungsgesellschaft. 1996 wurde ihm der Humboldt-Preis verliehen . 1997 wurde er zum korrespondierenden und 2011 zum ordentlichen Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Von 1998 bis 1999 war er Gründungsmitglied und erster Präsident der Bachelier Finance Society. Er wurde 2000 zum Doctor Rerum Naturalium Honoris Causa der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und 2002 zum Professor Honoris Causa der Universität Amsterdam ernannt . 2017 wurde ihm die Tschebyschew-Goldmedaille der Russischen Akademie der Wissenschaften verliehen.

Beiträge

Seine wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Wahrscheinlichkeitstheorie , Statistik und ihren Anwendungen. Er hat Beiträge zu:

  • Nichtlineare Theorie stationärer stochastischer Prozesse
  • Probleme der schnellen Erkennung zufälliger Effekte (AN Kolmogorov-Preis der Russischen Akademie der Wissenschaften, 1994)
  • Probleme der optimalen nichtlinearen Filterung, stochastische Differentialgleichungen (AN-Markov-Preis der Akademie der Wissenschaften der UdSSR , 1974)
  • Probleme der stochastischen Optimierung, einschließlich "Optimal Stoppregeln "
  • Probleme der allgemeinen stochastischen Theorie und martingale Theorie
  • Probleme der stochastischen Finanzwirtschaft (Monographie "The Essentials of Stochastic Finance", englische und russische Ausgabe)

Veröffentlichungen

  • Optimale Stoppregeln . Springer-Verlag . 1978.
    • Statistische Sequenzanalyse: optimale Stoppregeln. American Mathematical Society 1976 (Russisch 1969), Neuauflage mit dem Titel Optimal Stopping Rules , Springer 1978, 2008
  • mit Robert Liptser: Statistik zufälliger Prozesse. 2 Bde., Springer, 1977/1978, 1981; 2. Auflage 2013, Bd. 1
  • mit P. Greenwood: Kontiguität und statistisches Invarianzprinzip. Gordon und Breach, 1985
  • mit R. Liptser: Theory of Martingales. Kluwer 1986; Ausgabe 2012
  • Wahrscheinlichkeit (2. Aufl.). Springer. 2013; übersetzt von RP BoasCS1-Wartung: Postscript ( Link ); 1. russische Ausgabe 1980; 2. russische Ausgabe 1989, 2004
    • Wahrscheinlichkeit (= Hochschulbücher für Mathematik. Bd. 91). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1988, ISBN 3-326-00195-9 (Englisch: Wahrscheinlichkeit , Springer 1984, 1996)
  • Jean Jacod: Grenzwertsätze für stochastische Prozesse. Springer, 1994; 2. Auflage 2013
  • Grundlagen der stochastischen Finanzwirtschaft: Fakten, Modelle, Theorie . Weltwissenschaftliche Veröffentlichung. 1999.
  • mit V. Spokoiny: Statistische Experimente und Entscheidung. World Scientific 2000
  • mit AV Bulinsky: Theorie stochastischer Prozesse. Ein Lehrgang. Moskau 2003 (auf Russisch)
  • Von "Störung" zu nichtlinearer Filterung und Martingaltheorie. In: Bolibruch, Osipov, Sinai (Hrsg.): Mathematische Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Springer 2006, S. 371–397 (übersetzt von R. Cooke) doi : 10.1007/3-540-29462-7_18
  • mit Ole Barndorff-Nielsen : Änderung der Zeit und Änderung der Maßnahme (2. Aufl.). Weltwissenschaftliche Veröffentlichung . 2015. 1. Auflage 2010
  • Probleme in der Wahrscheinlichkeit . Springer. 2016.

Verweise

Externe Links