Höldersche Ungleichung - Hölder's inequality
In der mathematischen Analyse , Hölder-Ungleichung , benannt nach Otto Hölder ist eine grundlegende Ungleichheit zwischen Integrale und ein unverzichtbares Instrument für die Untersuchung von L p Räume .
- Satz (Höldersche Ungleichung). Sei ( S , Σ, μ ) ein Maßraum und sei p , q ∈ [1, ∞] mit 1/ p + 1/ q = 1 . Dann gilt für alle messbaren realen - oder komplexe -wertigen Funktionen f und g auf S ,
- Wenn zusätzlich, p , q ∈ (1, ∞) und f ∈ L p ( μ ) und g ∈ L q ( μ ) , dann Hölder-Ungleichung wird eine Gleichheit , wenn und nur wenn | f | p und | g | q sind in L 1 ( μ ) linear abhängig , dh es existieren reelle Zahlen α , β ≥ 0 , nicht beide Nullen, so dass α | f | p = β | g | q μ – fast überall .
Die obigen Zahlen p und q heißen Hölder-Konjugierte zueinander. Der Spezialfall p = q = 2 ergibt eine Form der Cauchy-Schwarz-Ungleichung . Die Höldersche Ungleichung gilt auch dann, wenn || fg || 1 ist unendlich, die rechte Seite ist dann auch unendlich. Umgekehrt, wenn f in L p ( μ ) und g in L q ( μ ) ist , dann liegt das punktweise Produkt fg in L 1 ( μ ) vor .
Die Höldersche Ungleichung wird verwendet, um die Minkowski-Ungleichung zu beweisen , die die Dreiecksungleichung im Raum L p ( μ ) ist , und auch um zu beweisen , dass L q ( μ ) der duale Raum von L p ( μ ) für p ∈ ist [1, ) .
Hölders Ungleichung wurde zuerst von Leonard James Rogers ( Rogers (1888) ) gefunden und unabhängig von Hölder (1889) entdeckt .
Bemerkungen
Konventionen
Die kurze Darstellung der Hölderschen Ungleichung verwendet einige Konventionen.
- In der Definition von Hölder-Konjugaten bedeutet 1/∞ Null.
- Wenn p , q ∈ [1, ∞) , dann || f || p und || g || q stehen für die (möglicherweise unendlichen) Ausdrücke
- Wenn p = ∞ , dann || f || ∞ steht für das wesentliche Supremum von | f | , ähnlich für || g || ∞ .
- Die Schreibweise || f || p mit 1 ≤ p ≤ ∞ ist ein leichter Missbrauch, denn im Allgemeinen ist es nur eine Norm von f, wenn || f || p ist endlich und f gilt als Äquivalenzklasse von μ - fast überall gleiche Funktionen. Wenn f ∈ L p ( μ ) und g ∈ L q ( μ ) , dann ist die Notation ausreichend.
- Auf der rechten Seite der Hölderschen Ungleichung bedeutet 0 × ∞ sowie ∞ × 0 0. Die Multiplikation von a > 0 mit ∞ ergibt ∞.
Schätzungen für integrierbare Produkte
Seien f und g wie oben messbare reell- oder komplexwertige Funktionen, die auf S definiert sind . Wenn || fg || 1 endlich ist, dann sind die punktweisen Produkte von f mit g und seiner komplex konjugierten Funktion μ -integrierbar, die Abschätzung
und das ähnliche für fg hold, und die Höldersche Ungleichung kann auf die rechte Seite angewendet werden. Insbesondere wenn f und g in der liegen Raum Hilbert L 2 ( μ ) , dann Höldersche Ungleichung für p = q = 2 bedeutet ,
wobei sich die spitzen Klammern auf das innere Produkt von L 2 ( μ ) beziehen . Dies wird auch Cauchy-Schwarz-Ungleichung genannt , erfordert aber für ihre Aussage, dass || f || 2 und || g || 2 sind endlich, um sicherzustellen, dass das innere Produkt von f und g wohldefiniert ist. Wir können die ursprüngliche Ungleichung (für den Fall p = 2 ) wiederherstellen, indem wir die Funktionen | f | und | g | anstelle von f und g .
Verallgemeinerung für Wahrscheinlichkeitsmaße
Wenn ( S , Σ, μ ) ein Wahrscheinlichkeitsraum ist , dann müssen p , q ∈ [1, ∞] nur 1/ p + 1/ q ≤ 1 erfüllen , anstatt Hölder-Konjugierte zu sein. Eine Kombination der Hölder-Ungleichung und der Jensen-Ungleichung impliziert, dass
für alle messbaren reell- oder komplexwertigen Funktionen f und g auf S .
Bemerkenswerte Sonderfälle
Nehmen Sie für die folgenden Fälle an, dass p und q im offenen Intervall (1,∞) mit 1/ p + 1/ q = 1 liegen .
Zählmaß
Für den n -dimensionalen euklidischen Raum , wenn der Satz S ist {1, ..., n } mit der Zählmaß haben wir
Oft wird die folgende praktische Form davon verwendet, für alle :
Ist S = N mit dem Zählmaß, dann erhalten wir die Höldersche Ungleichung für Folgenräume :
Lebesgue-Maßnahme
Wenn S eine messbare Teilmenge von R n mit dem Lebesgue-Maß ist und f und g messbare reell- oder komplexwertige Funktionen auf S sind , dann ist die Hölder-Ungleichung
Wahrscheinlichkeitsmaß
Für den Wahrscheinlichkeitsraum sei der Erwartungsoperator bezeichnet . Für reell oder komplexwertige Zufallsvariablen und auf der Hölderschen Ungleichung lautet
Seien und definieren Dann ist die Hölder-Konjugation von Anwenden der Hölderschen Ungleichung auf die Zufallsvariablen und wir erhalten
Insbesondere wenn das s- te absolute Moment endlich ist, dann ist auch das r- te absolute Moment endlich. (Dies folgt auch aus Jensens Ungleichung .)
Produktmaß
Für zwei σ-endliche Maßräume ( S 1 , Σ 1 , μ 1 ) und ( S 2 , Σ 2 , μ 2 ) definieren Sie den Produktmaßraum durch
wobei S das kartesische Produkt von S 1 und S 2 ist , die σ-Algebra Σ als Produkt σ-Algebra von Σ 1 und Σ 2 entsteht und μ das Produktmaß von μ 1 und μ 2 bezeichnet . Dann Tonelli Theorem ermöglicht es uns , Hölder-Ungleichung mit iterierten Integrale neu zu schreiben: Wenn f und g sind Σ -messbar Echt oder komplexwertigen Funktionen auf dem cartesianischen Produkt S , dann
Dies kann auf mehr als zwei σ-endliche Maßräume verallgemeinert werden.
Vektorwertige Funktionen
Lassen ( S , Σ, μ ) bezeichnet einen σ-endlichen Maßraum und annimmt , dass f = ( f 1 , ..., f n ) und g = ( g 1 , ..., g n ) sind Σ -messbar Funktionen auf S , wobei Werte im n- dimensionalen reellen oder komplexen euklidischen Raum angenommen werden. Indem wir das Produkt mit dem Zählmaß auf {1, ..., n } nehmen , können wir die obige Produktmaßversion der Hölderschen Ungleichung in die Form umschreiben
Sind die beiden Integrale auf der rechten Seite endlich, dann gilt Gleichheit genau dann, wenn es reelle Zahlen α , β ≥ 0 gibt , nicht beide Nullen, so dass
für μ - fast alle x in S .
Diese endlichdimensionale Version verallgemeinert auf Funktionen f und g, die Werte in einem normierten Raum annehmen, der beispielsweise ein Folgenraum oder ein innerer Produktraum sein könnte .
Beweis der Hölderschen Ungleichung
Es gibt mehrere Beweise für die Höldersche Ungleichung; der Leitgedanke im Folgenden ist die Youngsche Ungleichung für Produkte .
Wenn || f || p = 0 , dann ist f null μ -fast überall, und das Produkt fg ist null μ -fast überall, also ist die linke Seite der Hölderschen Ungleichung null. Das gleiche gilt, wenn || g || q = 0 . Daher können wir annehmen || f || p > 0 und || g || q > 0 im Folgenden.
Wenn || f || p = ∞ oder || g || q = ∞ , dann ist die rechte Seite der Hölderschen Ungleichung unendlich. Daher können wir annehmen, dass || f || p und || g || q sind in (0, ∞) .
Wenn p = ∞ und q = 1 ist , dann | fg | || f || ∞ | g | fast überall und die Höldersche Ungleichung folgt aus der Monotonie des Lebesgue-Integrals. Ähnlich für p = 1 und q = ∞ . Daher können wir annehmen , p , q ∈ (0, 1) ∪ (1, ∞) .
Dividieren von f und g durch || f || p und || g || q bzw. können wir annehmen, dass
Wir verwenden jetzt die Youngsche Ungleichung für Produkte , die besagt, dass
für alle nichtnegativen a und b , wobei Gleichheit genau dann erreicht wird, wenn a p = b q . Somit
Die Integration beider Seiten ergibt
was die Behauptung beweist.
Unter den Annahmen p ∈ (1, ∞) und || f || p = || g || q , Gleichheit gilt genau dann, wenn | f | p = | g | q fast überall. Allgemeiner gesagt , wenn || f || p und || g || q in (0, ∞) liegen , dann wird die Höldersche Ungleichung genau dann eine Gleichheit, wenn es reelle Zahlen α , β > 0 gibt , nämlich
so dass
- μ -fast überall (*).
Der Fall || f || p = 0 entspricht β = 0 in (*). Der Fall || g || q = 0 entspricht α = 0 in (*).
Alternativer Beweis mit Jensen-Ungleichung: Erinnern Sie sich an die Jensen-Ungleichung für die konvexe Funktion (sie ist konvex, weil offensichtlich ):
- (Diese Aussage ist falsch, indem man einfach die unbeschränkte Funktion g(x)=1 auf die Definition der integralen Hölder-Ungleichung verwendet - sie gibt nur "rechte Seite" < unendlich. Ein anderes Beispiel sei h(x) die Standard-Gaußsche Verteilung h (x)=1/sqrt(2*pi)*e^(-x^2/2), also sein Integral int_-inf^inf |h(x)|dx = 1, und seine Energie ist int_-inf^ inf |h(x)|^2 dx = 1/(2*sqrt(pi)) = 0.282, also seine Wurzel = 0.531, was kleiner als eins ist, was die vorgeschlagene Ungleichung verletzt).
wobei ν eine beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilung und h eine beliebige ν- messbare Funktion ist. Sei μ ein beliebiges Maß und ν die Verteilung, deren Dichte bzgl. μ proportional zu ist , dh
Daher haben wir mit , daher und lassen ,
Endlich bekommen wir
Dies setzt f , g reell und nicht negativ voraus , aber die Erweiterung auf komplexe Funktionen ist unkompliziert (verwenden Sie den Modul von f , g ). Es nimmt auch an, dass weder null noch unendlich sind, und dass : alle diese Annahmen können auch wie im obigen Beweis aufgehoben werden.
Extreme Gleichberechtigung
Stellungnahme
Es sei 1 ≤ p < ∞ und q bezeichne die Hölder-Konjugierte. Dann gilt für jedes f ∈ L p ( μ ) ,
wobei max angibt, dass es tatsächlich ein g gibt, das die rechte Seite maximiert. Wenn p = ∞ und wenn jeder Satz A in dem σ-Feld Σ mit μ ( A ) = ∞ enthält eine Teilmenge B ∈ Σ mit 0 < μ ( B ) <∞ (was insbesondere gilt, wenn μ ist σ-finite ) , dann
Beweis der extremalen Gleichheit: Nach der Hölderschen Ungleichung sind die Integrale wohldefiniert und für 1 ≤ p ≤ ∞ ,
daher wird die linke Seite immer oben durch die rechte Seite begrenzt.
Umgekehrt ist für 1 ≤ p ≤ ∞ zunächst zu beachten, dass die Aussage offensichtlich ist, wenn || f || p = 0 . Daher nehmen wir an || f || p > 0 im Folgenden.
Wenn 1 ≤ p < ∞ , definiere g auf S durch
Durch getrenntes Prüfen der Fälle p = 1 und 1 < p < ∞ sehen wir, dass || g || q = 1 und
Es bleibt noch der Fall p = ∞ zu betrachten . Für ε ∈ (0, 1) definiere
Da f messbar ist, gilt A ∈ Σ . Nach der Definition von || f || ∞ als wesentliches Supremum von f und die Voraussetzung || f || ∞ > 0 , wir haben μ ( A ) > 0 . Unter Verwendung der zusätzlichen Annahme über das σ-Feld Σ, falls nötig, existiert eine Teilmenge B ∈ Σ von A mit 0 < μ ( B ) < ∞ . Definiere g auf S durch
Dann ist g wohldefiniert, messbar und | g ( x ) | ≤ 1/ μ ( B ) für x ∈ B , also || g || 1 ≤ 1 . Außerdem,
Anmerkungen und Beispiele
- Die Gleichheit für scheitert immer dann, wenn im -Feld eine Menge von unendlichen Maßen existiert , die keine Teilmenge hat , die erfüllt: (das einfachste Beispiel ist das -Feld, das nur die leere Menge und und das Maß mit enthält ) Dann erfüllt die Indikatorfunktion aber alle muss sein , auf überall konstant -fast weil es meßbare und diese konstante hat Null zu sein , weil ist -integrierbaren. Daher ist das obige Supremum für die Indikatorfunktion null und die Extremalgleichheit schlägt fehl.
- Denn das Supremum wird in der Regel nicht erreicht. Als Beispiel seien let und das Zählmaß genannt. Definieren:
- Dann For mit sei die kleinste natürliche Zahl mit Then
Anwendungen
- Die extremale Gleichheit ist eine Möglichkeit zum Beweis der Dreiecksungleichung || f 1 + f 2 || p ≤ || f 1 || p + || f 2 || p für alle f 1 und f 2 in L p ( μ ) , siehe Minkowski-Ungleichung .
- Die Höldersche Ungleichung impliziert, dass jedes f ∈ L p ( μ ) ein beschränktes (oder stetiges) lineares Funktional κ f auf L q ( μ ) definiert durch die Formel
- Die Extremalgleichung (wenn wahr) zeigt, dass die Norm dieses Funktionals κ f als Element des stetigen Dualraums L q ( μ ) * mit der Norm von f in L p ( μ ) übereinstimmt (siehe auch den L p -Raum- Artikel ).
Verallgemeinerung der Hölderschen Ungleichung
Angenommen, r ∈ (0, ∞] und p 1 , ..., p n ∈ (0, ∞] mit
wobei 1/∞ in dieser Gleichung als 0 interpretiert wird. Dann gilt für alle messbaren reellen oder komplexwertigen Funktionen f 1 , ..., f n definiert auf S ,
wobei wir jedes Produkt mit einem Faktor von ∞ als ∞ interpretieren, wenn alle Faktoren positiv sind, aber das Produkt 0 ist, wenn ein Faktor 0 ist.
Vor allem, wenn für alle dann
Hinweis: Da im Gegensatz zur Notation || . || r ist im Allgemeinen keine Norm, weil es die Dreiecksungleichung nicht erfüllt .
Beweis der Verallgemeinerung: Wir verwenden die Höldersche Ungleichung und die mathematische Induktion . Wenn dann ist das Ergebnis sofort. Gehen wir nun von nach über. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, dass
Fall 1: Wenn dann
Herausziehen des wesentlichen Supremums von | f n | und mit der Induktionshypothese erhalten wir
Fall 2: Wenn dann auch unbedingt , und dann
sind Hölder-Konjugierte in (1, ∞) . Die Anwendung der Hölderschen Ungleichung ergibt
Zur Macht erheben und neu schreiben,
Seit und
die behauptete Ungleichung folgt nun mit der Induktionshypothese.
Interpolation
Seien p 1 , ..., p n ∈ (0, ∞] und seien θ 1 , ..., θ n ∈ (0, 1) Gewichte mit θ 1 + ... + θ n = 1. Definiere als das gewichtete harmonische Mittel , d. h.
Gegeben messbare reelle oder komplexwertige Funktionen auf S , dann ergibt die obige Verallgemeinerung der Hölderschen Ungleichung
Insbesondere das Nehmen gibt
Weitere Angeben θ 1 = θ und θ 2 = 1- θ , in dem Fall wir das erhalten Interpolation Ergebnis (Littlewood-Ungleichung)
für und
Eine Anwendung von Hölder liefert die Ungleichung von Lyapunov: If
dann
und besonders
Sowohl Littlewood als auch Lyapunov implizieren, dass wenn dann für alle
Umgekehrte Hölder-Ungleichung
Angenommen, p ∈ (1, ∞) und der Maßraum ( S , Σ, μ ) erfüllt μ ( S ) > 0 . Dann für alle meßbaren Echt oder komplexwertige Funktionen f und g auf S , so dass g ( s ) ≠ 0 für μ -Fast alle s ∈ S ,
Wenn
dann ist die umgekehrte Hölder-Ungleichung genau dann eine Gleichheit, wenn
Hinweis: Die Ausdrücke:
sind keine Normen, sondern nur kompakte Notationen für
Beweis der umgekehrten Hölder-Ungleichung: Man beachte, dass p und
sind Hölder-Konjugate. Die Anwendung der Hölderschen Ungleichung ergibt
Die Potenz von p gibt uns:
Deswegen:
Jetzt müssen wir uns nur noch an unsere Notation erinnern.
Da g nicht fast überall gleich auf die Null - Funktion ist, können wir Gleichheit haben , wenn und nur wenn es eine Konstante existiert & agr; & ge ; 0 , so dass | fg | = α | g | − q / p fast überall. Das Auflösen nach dem Absolutwert von f liefert die Behauptung.
Bedingte Hölder-Ungleichung
Sei (Ω, F , ) ein Wahrscheinlichkeitsraum, G ⊂ F eine Sub- σ-Algebra und p , q ∈ (1, ∞) Hölder konjugiert, d.h. 1/ p + 1/ q = 1 . Dann gilt für alle reell- oder komplexwertigen Zufallsvariablen X und Y auf Ω ,
Bemerkungen:
- Wenn eine nicht negative Zufallsvariable Z einen unendlichen Erwartungswert hat , dann ist ihr bedingter Erwartungswert definiert durch
- Auf der rechten Seite der bedingten Hölder-Ungleichung bedeutet 0 mal ∞ sowie ∞ mal 0 0. Die Multiplikation von a > 0 mit ∞ ergibt ∞.
Beweis der bedingten Hölder-Ungleichung: Definieren Sie die Zufallsvariablen
und beachten Sie, dass sie in Bezug auf die Sub-σ-Algebra messbar sind . Schon seit
daraus folgt | X | = 0 wie am Set { U = 0} . Ähnlich | Y | = 0 wie auf der Menge { V = 0} , also
und für diese Menge gilt die bedingte Hölder-Ungleichung. Am Set
die rechte Seite ist unendlich und es gilt auch die bedingte Hölder-Ungleichung. Dividiert durch die rechte Seite bleibt also zu zeigen, dass
Dies geschieht, indem überprüft wird, dass die Ungleichung nach Integration über ein beliebiges . gilt
Unter Verwendung der Messbarkeit von U, V, 1 G bezüglich der Sub-σ-Algebra , den Regeln für bedingte Erwartungen, der Hölderschen Ungleichung und 1/ p + 1/ q = 1 sehen wir, dass
Höldersche Ungleichung für steigende Seminormen
Sei S eine Menge und sei der Raum aller komplexwertigen Funktionen auf S . Sei N eine ansteigende Seminorm mit der Bedeutung, dass für alle reellwertigen Funktionen folgende Implikation gilt (die Seminorm darf auch den Wert ∞ annehmen):
Dann:
wobei die Zahlen und Hölder konjugiert sind.
Bemerkung: Wenn ( S , Σ, μ ) ein Maßraum und das obere Lebesgue-Integral von ist, dann ergibt die Beschränkung von N auf alle Σ -messbaren Funktionen die übliche Version der Hölderschen Ungleichung.
Siehe auch
- Cauchy-Schwarz-Ungleichung
- Minkowski-Ungleichung
- Jensens Ungleichung
- Youngs Ungleichheit für Produkte
- Clarksons Ungleichungen
- Brascamp-Lieb-Ungleichung
Zitate
Verweise
- Grinshpan, AZ (2010), "Weighted inequalities and negative binomials", Advances in Applied Mathematics , 45 (4): 564–606, doi : 10.1016/j.aam.2010.04.004
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- Kuptsov, LP (2001) [1994], "Hölder-Ungleichung" , Encyclopedia of Mathematics , EMS Press.
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- Trèves, François (1967), Topologische Vektorräume, Verteilungen und Kernel , Reine und Angewandte Mathematik. Eine Reihe von Monographien und Lehrbüchern, 25 , New York, London: Academic Press, MR 0225131 , Zbl 0171.10402.
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Externe Links
- Kuttler, Kenneth (2007), An Introduction to Linear Algebra (PDF) , Online-E-Book im PDF-Format, Brigham Young University.
- Lohwater, Arthur (1982), Einführung in die Ungleichungen (PDF).
- Tisdell, Chris (2012), Holder's Inequality , Online-Video auf dem YouTube-Kanal von Dr. Chris Tisdell.