Saisonaler Spread-Handel - Seasonal spread trading

Saisonale Spread Trader sind Spread Trader , die ausnutzen saisonale durch Warteschleifen lange und kurze Positionen in Futures - Kontrakte gleichzeitig in der gleichen oder einer verwandten Rohstoffmärkten , wie der Chicago Mercantile Exchange, der New York Mercantile Exchange und der London Metal Exchange unter anderem .

Der Spread ist die Differenz zwischen den gleichzeitigen Werten dieser Futures-Kontrakte.

Die 4 wichtigsten Warengruppen sind:

  • Energetisch , wo Sie Gasöl und Erdgas finden können.
  • Metalle wie Gold, Silber und Kupfer.
  • Tropicals , wie Kaffee, Kakao, Baumwolle und Zucker.
  • Getreide und Fleisch , einschließlich magerer Schweine, Mais, Sojabohnen usw.

Trader können in ihrer Analyse eine Kombination aus Fundamentalanalyse , technischen und historischen Faktoren verwenden. Spekulanten hoffen, von den relativen Preisänderungen zwischen Anfangs- und Gegenposition zu profitieren. Kontrakte können auf verschiedene Monate oder verschiedene Märkte verteilt werden.

Trader sind besorgt, ob sich die Veränderungen der Differenz zwischen den Seiten des Spreads zu ihren Gunsten entwickeln oder nicht. Positionshändler können Trades länger und mit geringerem Risiko halten, indem sie Spreads verwenden.

Um Informationen über saisonale Spreads zu finden, verwenden viele Händler Algorithmen, die die Volatilität und Performance von Rohstoffen in der Vergangenheit abrufen.

Wichtige Quellen für Saisonhändler sind institutionelle Berichte wie der COT-Bericht , der die Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer auf Rohstoffen aufzeigt.

Geringere Treuhand- Margin- Einlagen, die von Rohstoffbörsen für den Handel mit Spreads erforderlich sind, bedeuten mehr Möglichkeiten, Positionen zu hebeln und zu diversifizieren. Spreads können sich glatter verhalten als die zugrunde liegenden Futures-Kontrakte.

Siehe auch

Verweise

Externe Links